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GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES : Guide pratique pour comprendre les générateurs de scénarios économiques
- Cours
- 30 Leçons
Le fait que les compagnies d'assurances aient délégué la génération des tables de scénarios économiques à des tiers a conduit à une perte de connaissance autour des GSE.
Les utilisateurs se contentent désormais de cliquer sur des boutons pour gérer et valider les tables.
Les éditeurs de GSE proposent des outils qui semblent fiables et des interfaces intuitives pour accompagner les utilisateurs et leur permettre de générer des tables de scénarios facilement.
Cependant, le rôle d'un actuaire ne se limite pas à cliquer sur des boutons.
Il est nécessaire de prendre du recul sur les modèles utilisés.
Le GSE occupe une place bien trop centrale pour rester une boîte noire.
Prendre du recul sur les modèles, c'est d'abord comprendre leur fonctionnement.
Car mieux comprendre le modèle permet de saisir les enjeux qui y sont associés.
C'est ce qui permet de juger la pertinence de l'utilisation d'un modèle ainsi que de juger sa bonne utilisation.
Des supports de formation existent pourtant...
Si vous tapez "générateurs de scénarios économiques", vous trouverez bien des documents traitant de ce sujet.
... Mais les supports disponibles sont soit trop incomplets, soit trop théoriques et indigestes
Il s'agit soit de brochures ayant servi pour vendre des prestations (le contenu est alors limité).
Soit des papiers de recherche académiques trop éloignés des problématiques concrètes.
Les GSE en pratique
En préparant cette formation, nous avons souhaité proposer le contenu que nous aurions aimé avoir pour prendre en main les GSE.
Ce que vous allez apprendre
L'objectif est de vous donner les outils nécessaires à une meilleure compréhension des GSE en pratique.
La formation dure à peu près 2h et permet de faire un tour d'horizon complet des GSE. Voici les thèmes qui y seront abordés :
📦 1. Qu'est ce qu'un générateur de scénarios économiques : à quoi ça sert et dans quel cadre est-ce utilisé ?
🧱 2. Les univers risque-neutre et monde réel : à partir d'exemples concrets, nous introduisons les univers risque-neutre et monde réel.
Dans des formation plus académiques, l'introduction de la probabilité risque-neutre passe par la présentation de nombreux théorèmes.
Dans cette formation, c'est des exemples concrets qui permettent d'introduire cette notion.
📚 3. Facteurs de risques et fonctionnement des modèles : comment choisir les grandeurs à projeter et quels sont les étapes clés de la projection ?
🔧 4. Calibrage des modèles : comment calibrer un modèle risque-neutre ou monde réel ?
Dans cette partie, nous allons illustrer les notions présentées en calibrant un modèle de diffusion sur Excel (à la fois en monde réel et en risque-neutre).
📊 5. Modèles utilisés en risque-neutre : quels sont les modèles les plus utilisés sur le marché aujourd'hui ?
Nous allons présenter un tour d'horizon des modèles utilisés sur le marché. Cela passe par l'étude des avantages et inconvénients. Nous étudierons également les enjeux liés au calibrage de chacun des modèles.
✅ 6. Validation : Comment valider les tables de scénarios risque-neutre en pratique ?
Pour cette partie , nous allons construire un outil sur Excel permettant de valider la table créée dans la partie 4.
📝7. TP : Construction d'un GSE simplifié
Pour cette partie , nous allons construire un outil sur Excel permettant de générer des scénarios économiques risque-neutre.
🎁 OFFERT À TOUS LES CLIENTS DE LA FORMATION
Le support de présentation
Tout le contenu de la formation a été retranscrit sur une carte mentale que vous pourrez télécharger en PDF, conserver et imprimer.
🎁 OFFERT À TOUS LES CLIENTS DE LA FORMATION
La maquette présentée
La maquette permet d'illustrer plusieurs notions présentées au cours de la formation.
🎓 À l'issue de la formation
Cértificat de réussite
Vous serez fier de pouvoir afficher votre certificat de réussite une fois la formation terminée.
🏅 La garantie tester sans risquer
La seule condition, c’est de n’avoir ouvert qu’une seule leçon, et de ne pas avoir ouvert la mindmap récapitulative ni la maquette Excel.
Contenu
Introduction
Qu'est ce qu'un générateur de scénarios économiques ?
Univers monde réel et risque-neutre
Facteurs de risque et fonctionnement des modèles
Calibrage des modèles
Modèles utilisés en univers risque-neutre
Validation des tables de scénarios
Construction d'un GSE
Pour suivre cette section, vous pouvez utiliser la maquette 'a_completer' et construire le GSE en même temps que la vidéo.