GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES : Guide pratique pour comprendre les générateurs de scénarios économiques
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Introduction

Introduction
Qu'est ce qu'un générateur de scénarios économiques ?

Qu'est ce qu'un GSE
Univers monde réel et risque-neutre

Absence d'opportunités d'arbitrage
Univers risque-neutre
Univers monde réel
QCM
Facteurs de risque et fonctionnement des modèles

Facteurs de risques
Fonctionnement des modèles
QCM
Calibrage des modèles

Calibrage risque-neutre
Calibrage monde réel
Du calibrage à la projection
QCM
Modèles utilisés en univers risque-neutre

Modèles de taux
Modèles action
Modèles de taux réel
Modèles de crédit
QCM
Validation des tables de scénarios

Test martingale
Test de market consistency
QCM
Construction d'un GSE

Construction GSE - Calibrage
Construction GSE - Alea et simulation
Construction GSE - Table
Maquette_GSE - A COMPLETER.xlsm
Maquette_GSE - COMPLET.xlsm
Ressources

1 - Résumé détaillé.pdf
2 - Maquette GSE.xlsx
Post LinkedIn - fonctionnement GSE.png
Post LinkedIn - GSE RN ou RW.png

Modèles de taux

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